Принципы построения торговых систем
Торговой системой называется определенный набор правил, которые позволяют трейдеру не толковать разнообразные сигналы. Многие трейдеры и аналитики ошибочно под торговыми системами понимают набор «методов» торговли. Для того, чтобы разработать свою торговую систему, которая к тому же была бы работоспособной, надо определиться с некоторыми моментами. Самыми существенными из них являются следующие:
1. Исходные положения. Основываясь на собственном опыте профессиональные трейдеры сделали вывод, что можно достичь поставленной перед собой цели при помощи системы торговли или же разбив свои лимиты на систематизированные и несистематизированные части. При этом возникает дилемма – нужно ли создавать такую универсальную модель, которая работала бы одновременно на разных рынках. Или более целесообразно решить одну узкую задачу: разработать такую торговую систему, которая бы подошла для определенного рынка.
2. Психологический аспект. Любой человек, осуществляющий свою деятельность на рынке, подвержен влиянию различных психологических факторов, прессинг которых может ослабить или нейтрализовать торговая система. Но если вы занимаетесь торговлей для получения острых ощущений, то торговая система вам не нужна. Также торговая система нужна для того, чтобы можно было автоматизировать все решения и создать надежные торговые сигналы.
3. Ожидания. Начиная работать на рынке надо четко понимать, что торговые системы могут принести вам значительный доход, но они не могут делать чудеса. Поэтому в своих планах надо быть реалистами и не ориентироваться на такую систему, которая бы приносила вам ежегодно 100%-прибыль.
4. Поддержка. Учитывая то, что мы живем в век высоких технологий, которые очень быстро меняются, то, соответственно, меняется и рынок и подходы к работе на нем. Поэтому логично предположить, что по прошествии времени будет изменяться и наша торговая система. Соответственно, надо уделять немало времени на то, чтобы продумывать моменты, которые помогли бы повысить эффективность нашей торговой системы.
5. Работоспособность системы. Перед тем как на практике проверить свою торговую систему, надо определить критерии доверия (работоспособности) к избранной вами системе торговли. А выбрав и введя такие критерии нужно и в дальнейшем пользоваться ими, потому что иначе система, которая не будет удовлетворять ваши требования, может разорить Вас.
При создании собственной торговой системы следует учитывать такие факторы:
1. Ориентация системы торговли.
2. Технологии фильтрации сигналов.
3. Критерий входа в рынок.
4. Управление капиталом.
5. Лимитные ордера на ограничение возможных убытков.
6. Критерий выхода из рынка.
7. Анализ операций.
Лимитные ордера бывают таких типов:
Первоначальный стоп-приказ (Initial Stop) – он имеет непосредственную связь с уровнем открытия позиции. Если ситуация по каким-либо причинам развивается не в вашу пользу, данный ордер призван ограничить возможные убытки.
Плавающий стоп-приказ (Trailing Stop) – он предполагает утрату заранее определенного объема плавающей прибыли.
Стоп-приказ на снятие прибыли (Profit Stop) - ордер закрытие прибыльной позиции. Решение по его применению принимается с учетом сложившейся обстановки.
Уровень безубыточности (Breakeven) – когда цена отходит от уровня открытия на какой-то необходимый промежуток, целесообразно переместить в зону безубыточности изначальный стоп-приказ на ограничение предполагаемых убытков.
Стоп-приказ по времени (Inactivity/Time Stop) – он применяется в том случае, если рынок не может в течение определенного времени в направлении открытой позиции обеспечивать конкретный процент дохода.
